Нажимаете на сердечко, потом появляется выпадающая панель с папками. Выбираете в какую папку будет сохранена страница, там же можете создать и подпапку. См. скриншот. В результате, на панели закладок появится папка с вложенной страницой.
⚑ Если хотите сразу создать папку с вложенной страницой нажимая на панели закладок на кнопку (+), то такой возможности пока нет. Если хотите такую возможность, пишите свои пожелания разработчикам.
Если Вы хотите, чтобы Вас увидели и услышали разработчики, нужно перейти на английскую ветку форума Windows и там на английском писать свои пожелания. Сюда разработчики очень редко, а то и вообще не заглядывают. Здесь делятся советами обычные пользователи Opera.