Opera Mail のカテゴリは無いので、こちらで構いません。

手元の環境でも試してみましたが、残念ながらメールの自動転送といった設定はないようです。
Gmail などのウェブメールサービスならそちらから設定していただくか、それができない場合他のメールソフトと組み合わせるしか無いようです。